江西瑞奇期货经纪有限公司客户异常交易行为监控制度

江西瑞奇期货经纪有限公司客户异常交易行为监控制度

 

 

第一条 为规范期货交易行为,保护期货投资者合法权益,维护市场正常秩序,根据《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》、《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》、《大连商品交易所异常交易管理办法(试行)》、《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》,特制定本制度。

第二条 公司应当密切关注客户的交易行为,积极防范客户在交易中可能出现的异常交易,引导客户理性、合规参与期货交易。

第三条 异常交易行为的情形:

(一)中国金融期货交易所:

期货交易出现以下情形之一的,为异常交易行为:

  1、以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖;

  2、委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间,大量或者多次进行互为对手方交易;

  3、大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格,可能影响期货交易价格;

   4、大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易;

  5、日内撤单次数过多;

  6、日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大;

  7、两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定;

  8、大量或者多次进行高买低卖交易;

  9、通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序;

  10、交易所认定的其他情形。

(二)上海期货交易所:

期货交易出现以下情形之一的,交易所认定为异常交易行为:

1、以自己为交易对象,大量或多次进行自买自卖;

2、一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易;

3、日内出现频繁申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为;

4、日内出现大量或多次大额申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为;

5、一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定;

6、中国证监会或交易所认定的其他交易情形。

(三)大连商品交易所

期货交易出现以下情形之一的,为异常交易行为:

1以自己为交易对象,多次进行自买自卖;

2交易所认定的实际控制关系账户组内发生的多次互为对手方的交易;

3频繁报撤单行为;

4大额报撤单行为;

5交易所认定的实际控制关系账户组合并持仓超过交易所持仓限额规定;

6通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序;

7交易所认定的其他情形。

(四)郑州商品交易所

异常交易行为情形: 

1、自成交行为,是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。 

2、频繁报撤单行为,是指同一客户频繁撤销定单的行为。

3、大额报撤单行为,是指同一客户多次撤销单笔数量较大定单的行为。

4、关联帐户合并持仓超限行为,是指被交易所认定为关联账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定持仓限额的行为。

5、影响交割结算价行为,是指客户利用对倒、对敲等手段交易,影响交割结算价的行为。

6、盗码交易行为,是指客户利用盗取他人交易密码进行交易等手段转移资金或扰乱交易管理秩序的行为。

7、自然人客户违规持仓行为,是指自然人客户在交割月前一月最后交易日闭市时仍保留该交割月份持仓的行为。

8、交易所认定的其他行为。

第四条 公司应当采取措施,预防客户异常交易行为发生。公司对客户期货交易进行监控,发现客户在期货交易过程中出现本制度第三条所列异常交易行为之一的,应当予以提醒、劝阻和制止,并及时向交易所报告。经劝阻、制止无效的,公司有权根据交易所规定对客户采取相应的风险控制措施,同时应当配合、协助交易所采取相应监管措施。

第五条 客户如出现本制度第三条所列行为之一的,交易所将采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施,情节严重的,采取限期平仓、限制开仓、强行平仓等措施(被采取限制开仓监管措施的客户,交易所将通过会员服务系统向市场公告)。涉嫌违反法律、法规的,交易所将提请中国证监会进行立案调查。

第六条 交易所对存在异常交易行为的客户采取有关监管措施或者做出相关书面决定的,通过公司向客户发出。告知交易所的相关监管信息和书面决定,保留有关证据,并采取有效措施,规范客户交易行为

第七条 公司对客户的交易行为进行监控和管理,应当切实履行客户交易行为管理职责,发现客户在期货交易过程中出现本制度第三条所列行为之一的,应当及时予以提醒、劝阻和制止,并及时向交易部报告。不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第十条   本制度自2010年11月1日起执行。

 

二0一0年十一月一日

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