郑州商品交易所期货交易细则
 

200817日第五届郑州商品交易所理事会审议通过;2009328日修订,自2009420日起施行)

 

第一章  总则

第一条   为规范期货交易,保护期货交易当事人的合法权益,保障郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《郑州商品交易所交易规则》,制定本细则。

第二条  交易所、会员、客户必须遵守本细则。

第二章   席位管理

第三条    交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。

根据业务发展需要,交易所可以设置特别席位,与席位使用人约定相关权利和义务。

禁止私下将交易席位全部或者部分以发包、转包、转租、抵押、转让等形式交由其他机构和个人使用。

第四条  会员取得会员资格,即可取得一个场内交易席位。经交易所批准,可以增加交易席位。

第五条  会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道,交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

第六条  会员申请增加场内交易席位的,应当向交易所提交增加席位申请、近一年期货交易业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。

第七条  增加场内交易席位申请经交易所批准后,会员应当自收到通知之日起10个工作日内办理有关入场手续。逾期未办的,视为放弃。

第八条  增加的场内交易席位每个每年使用费为2万元人民币,按年收取。

第九条  会员申请终止使用增加席位,经交易所批准后,办理有关终止使用手续。

会员终止使用场内交易席位的,使用费不予返还。

第十条  远程交易席位是指会员在其营业场所、通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令、参加交易所集中竞价交易的通道。

第十一条  远程交易席位的权利和义务与场内交易席位等同。

第十二条  会员申请远程交易席位,应当具备下列条件:

(一)经营状况良好,无严重违规违约记录;

(二)拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求;

(三)有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统、通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施。

(四)有健全的规章制度和远程交易管理办法;

(五)符合中国证监会相关技术管理规范的要求。

第十三条     会员申请远程交易席位,应当向交易所提交下列材料:

(一)具有开设远程交易席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告;

(二)远程交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度);

(三)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;

(四)交易所要求提供的其他材料。

第十四条  自收到会员提交的远程交易席位申请报告和有关材料之日起10个工作日内,交易所应当作出是否批准的答复。

第十五条    会员收到交易所批准回复后方可向交易所申请进行模拟测试,通过模拟测试后,方可投入使用。启用起始日期由交易所通知会员。

第十六条  会员开通远程交易的,其场内交易席位应当作为备用通道继续保留。交易时间内,会员远程交易席位不能正常使用时,会员应当通过场内交易席位进行交易。会员未委派出市代表进场导致的后果应当由会员承担。

第十七条  会员应当加强对其远程交易席位的管理和远程交易系统的维护。主要交易设施需要更换或者远程交易系统升级时,必须事先征得交易所的同意。交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。因公共通信网络及第三方交易软件导致远程交易席位不能正常使用的,交易所不承担责任。

第十八条  非交易所管理原因,会员席位机或者前置服务器自身发生故障,导致交易所为会员更换交易设施或者重新连接交易系统的,交易所不承担责任。

第十九条  有下列情况之一的,增加的交易席位予以撤销:

(一)会员提出撤销申请,经交易所批准的;

(二)私下发包、转包、转租或者转让席位的;

(三)管理混乱有严重违规行为的;

(四)利用增加席位窃密或者破坏交易系统的。

第二十条  会员丧失交易所会员资格的,其拥有的交易席位全部终止使用。

第二十一条  因计算机交易系统、通讯系统等交易设施发生故障,致使10%以上的会员不能交易时,交易所应当暂停交易,直至故障消除为止。

第三章  出市代表管理

第二十二条      出市代表是受会员委派并代表会员在交易所交易大厅进行期货交易的人员,其与期货业务有关的行为由会员负责。

第二十三条      经交易所登记备案的出市代表、交易所场务管理人员及交易所特许人员方可进入交易大厅。

第二十四条    出市代表必须具备下列条件:

(一)年满十八周岁;

(二)品行端正,有良好的职业道德。

(三)具有与其业务要求相适应的职业能力。

第二十五条     会员办理出市代表证件应当向交易所提交委托书、出市代表申请等材料。

第二十六条     每个交易席位限两名出市代表进场,特殊情况须经交易所批准。

第二十七条     出市代表应当遵守交易所制定的出市代表行为守则,服从交易所的业务管理。

第二十八条     会员应当妥善管理交易密码,因席位空缺、交易密码泄露造成的后果,由会员承担。

第二十九条    会员应当加强出市代表管理,需辞退、更换出市代表或者出市代表从会员处离职的,应当及时到交易所办理撤销委托手续,并交还出市代表证。因未及时办理撤销手续或者退回出市代表证所造成的后果,由会员承担。

第三十条  除会员合并、分立、破产以及经会员同意外,被撤销出市代表授权的人员,交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。

第四章 交易编码制度

第三十一条 交易所实行交易编码制度。

交易编码是由交易所分配给会员、客户进行期货交易的专用代码,是进行交易、结算、交割和标准仓单确认的依据。

交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。

第三十二条     交易编码由会员号和客户编号两部分12位数字组成,其中前四位是会员号,后八位是客户编号。

第三十三条     非期货公司会员交易编码原则上为一个,确需增加交易编码的,应当向交易所提交书面申请,并阐明理由。交易所根据交易情况决定是否添加。

第三十四条     一个客户同一时期内在交易所只能有一个客户编号,但可以在不同的期货公司会员开户,其交易编码只是四位会员号不同,而八位客户编号必须相同。

第三十五条     期货公司会员通过交易所会员服务系统为客户提出开户申请。

期货公司会员为客户开户时,应当将客户申报材料输入交易所会员服务系统,系统自动查询该客户是否已在交易所注册客户交易编码;已经注册的,客户使用原客户编号;尚未注册的,由系统自动分配客户编号。

第三十六条   会员通过交易所会员服务系统提出客户交易编码注销申请。

第三十七条   每个交易日下午430分以后,交易所将会员服务系统中所有符合条件的申请开户的客户交易编码审批为同意开户,并将客户交易编码输入计算机交易系统,自下一交易日起进行交易。同时,交易所将会员服务系统中所有申请注销的客户交易编码的状态审批为同意注销,填写注销日期,并将客户交易编码从计算机交易系统中予以注销。

第三十八条   期货公司会员应当建立客户开户、变更及销户资料档案。

期货公司会员通过会员服务系统将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。期货公司会员应当保证备案客户资料的真实、准确。

第三十九条   交易所定期或者不定期将会员服务系统中的数据资料同会员单位保存的客户资料、期货经纪合同进行核查,发现问题的,通知会员单位整改。

第四十条    客户备案资料不真实或者连续一年没有进行期货交易的,交易所可对其交易编码实施暂停开新仓、限期平仓、注销等措施。

第四十一条   非期货公司会员及客户提供虚假开户资料或者期货公司会员协助客户使用虚假资料开户的,交易所责令限期平仓;平仓后取消交易编码,同时按《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。

第五章   价格

第四十二条     交易所应当及时发布以下与交易有关的信息:

(一)开盘价,是指某一期货合约开市前 5 分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价按《郑州商品交易所交易规则》有关撮合原则的规定确定,此时前一成交价为上一交易日收盘价。

(二)收盘价,是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

(三)最高价,是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

(四)最低价,是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

(五)最新价,是指某一交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

(六)涨跌,是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

(七)最高买价,是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

(八)最低卖价,是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

(九)申买量,是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高买价申请买入的下单数量。

(十)申卖量,是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低卖价申请卖出的下单数量。

(十一)结算价,是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,当日结算价按照《郑州商品交易所期货结算细则》相关规定执行。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。

(十二)成交量,是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

(十三)持仓量,是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

第四十三条     交易指令分限价指令、市价指令、套利指令和交易所规定的其他指令。

限价指令指执行时以限定价格或者更好价格成交的指令。集合竞价结束后,剩余未成交的限价指令于开市后继续执行。

市价指令指没有标明具体价位,按当时市场上可执行的最好价格(报价)成交的指令。市价指令不参与集合竞价;交易期间,市价指令先于限价指令执行;行情出现单方无报价时,未成交的市价指令自动撤销。

套利指令分跨期套利指令和跨品种套利指令。跨期套利指令指同时买进(卖出)和卖出(买进)两个相同标的物但不同到期日期货合约的指令;跨品种套利指令指同时买进(卖出)和卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令。套利指令不参与集合竞价;行情出现单方无报价时,不得下达套利指令。

适用跨品种套利指令的具体品种由交易所公告。

交易指令每次最小下单量为1手,限价指令每次最大下单数量为1000手,市价指令每次最大下单数量为200手。

第四十四条     开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行,其中前 4 分钟为期货合约买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间,开市时产生开盘价。

交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。

第四十五条     集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。

第四十六条     开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

第六章 信息管理

第四十七条   交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情、各种期货交易数据统计资料、交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息。

第四十八条   交易所拥有期货交易信息所有权。未经交易所许可,任何机构和个人不得擅自发布期货交易信息,不得将之用于商业用途。

第四十九条   交易所向会员、客户和社会公众提供即时、每日、每周、每月和每年期货交易信息。

第五十条      即时信息内容主要有:商品名称、交割月份、最新价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化,申买价、申卖价、申买量、申卖量,每笔成交量、结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价和前结算价。

即时行情信息由交易所在交易时间内与交易活动同步发布。

第五十一条   每日信息内容主要有:

(一)每日行情:商品名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化和成交额。

(二)最近交割月及活跃月份前20名会员的成交量、买卖持仓量及所有月份套期保值持仓量、期转现量。

(三)各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量情况。

(四)交割配对结果、实物交割量。

每日期货交易信息由交易所在每个交易日结束后发布。

第五十二条   每周信息内容主要有:商品名称、交割月份、周开盘价、最高价、最低价、周收盘价、涨跌(周末收盘价与上周末结算价之差)、持仓量、持仓量变化(本周末持仓量与上周末持仓量之差)、周末结算价、成交量和成交额。

每周期货交易信息由交易所在每周最后一个交易日结束后发布。

第五十三条   每月信息内容主要有:

(一)每月行情:商品名称、交割月份、月开盘价、最高价、最低价、月末收盘价、涨跌(月末收盘价与上月末结算价之差)、持仓量、持仓量变化(本月末持仓量与上月末持仓量之差)、月末结算价、成交量和成交额。

(二)所有品种成交量、成交金额,分品种成交量和成交金额;

(三)月度实物交割量。

每月期货交易信息由交易所在每月最后一个交易日结束后发布。

第五十四条   每年信息内容主要有:

(一)所有品种总交易量和总交易金额,分品种交易量和交易金额;

(二)会员成交量及成交金额排名;

(三)总交割量和分品种交割量,期转现量。

每年期货交易信息由交易所在每年最后一个交易日结束后发布。

第五十五条   交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席位,并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息业对社会公众发布。

第五十六条   交易所应当建立同步报价和即时成交回报系统。

第五十七条   交易所和会员对不宜公开的交易资料、资金情况等信息有保密义务。

第五十八条   因信息经营机构或者公众媒体转发即时交易行情信息发生故障,影响会员或者客户正常交易的,交易所不承担责任。

第五十九条   会员、信息经营机构和公众媒体以及个人,均不得发布虚假的或者带有误导性质的信息。

  

第六十条        违反本细则规定的,交易所按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

第六十一条   本细则解释权属于郑州商品交易所。

第六十二条  本细则自2009420日起施行。

 

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