橡胶01合约8月1日至8月31日MA60KD11,3测试结果

模型名称:MA60+KD,KD70

合约名称:橡胶1201

测试时间:2011-08-01 -- 2011-09-02

测试周期:1小时

测试模式:实战模式

开仓时使用的资金比率:6%

最大开仓手数:1000

保证金比率:10%

单位:5吨/手

手续费:50圆/手

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  测试天数:  32    测试周期数: 125

  指令总数:  18    平均交易周期:11

  初始资金:  500000    最终权益: 492100

  总收益率(盈利/初始资金): -1.58%   盈利: -7900.00

  扣除最大盈利后收益率: -1.87%

  扣除最大亏损后收益率: -1.02%

 

  可靠性(胜率): 36.36%    成交额: 3753500

  期望收益(平均R乘数): 0.00R    总手续费: 1100

 

  总交易次数:  11  

  盈利次数比例: 36.36%    亏损次数比例: 63.64%

  平均利润率:  -0.14%    平均每次盈利: -718

  标准离差率:  -219.5%    标准离差:  1356.97

  多头次数:  2    空头次数:  9

  多头盈利次数: 0    空头盈利次数: 4

 

  盈利次数:  4    亏损次数: 7

  总盈利:  3400(0.68%)   总亏损: -10200(-2.04%)

  平均盈利率:  859(0.17%)   平均亏损率: -1466(-0.29%)

  最大盈利额:  1450(0.29%)   最大亏损额: -2800(-0.56%)

  平均盈利周期: 8    平均亏损周期: 3

  最大盈利周期: 13    最大亏损周期: 6

  最大连续盈利次数: 2    最大连续亏损次数: 2

  最大连续盈利: 1475(0.30%)   最大连续亏损: -3675(-0.74%)

 

  空仓总时间:  40    最长空仓时间: 16

  空仓时间/总时间: 32.00%

 

 

开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 除手续费后盈利 总资金 平仓类型

20110802 10:00 35665 空头 20110803 11:00 35920 1 100 -1275 -1375 498625 正常

20110803 11:00 35920 多头 20110803 14:00 35685 1 100 -1175 -1275 497350 正常

20110803 14:00 35685 空头 20110804 14:00 35680 1 100 25 -75 497275 正常

20110805 09:00 33980 空头 20110808 14:00 33690 1 100 1450 1350 498625 正常

20110809 09:00 31785 空头 20110809 11:00 32345 1 100 -2800 -2900 495725 正常

20110812 13:00 34120 空头 20110812 14:00 34295 1 100 -875 -975 494750 正常

20110815 09:00 34380 空头 20110817 13:00 34260 1 100 600 500 495250 正常

20110817 13:00 34260 多头 20110818 13:00 33755 1 100 -2525 -2625 492625 正常

20110818 13:00 33755 空头 20110819 14:00 33490 1 100 1325 1225 493850 正常

20110822 14:00 32850 空头 20110824 09:00 33150 1 100 -1500 -1600 492250 正常

20110826 09:00 33010 空头 20110829 09:00 33020 1 100 -50 -150 492100 正常

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